央行发布报告:我国银行业压力测试结果、金融机构评级结果如何?

《央行发布报告:我国银行业压力测试结果、金融机构评级结果如何?》

近日,央行发布《中国金融稳定报告(2021)》(简称《报告》)披露,二季度,央行对4400家银行业金融机构开展了央行金融机构评级及压力测试。

央行评级结果显示,我国银行业金融机构整体经营稳健,风险总体可控。从数据来看,共3978家参评机构处于安全边界内,资产占比98.6%。此外,银行压力测试结果显示,30家大中型银行整体抗冲击能力较强,但个体风险抵御能力有所差异。并且,中小银行对整体信贷资产质量恶化抵御能力较弱。

30家大中型银行整体抗冲击能力较强

中小银行对整体信贷资产质量恶化抵御能力较弱

相比去年测试的1550家,《报告》指出,今年参试银行共4015家,包括6家大型国有商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、1533家农村商业银行、611家农村信用社、27家农村合作银行、1631家村镇银行、19家民营银行、42家外资法人银行和1家直销银行。

测试包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试、流动性风险压力测试和传染性风险压力测试。其中,偿付能力宏观情景压力测试仅对资产规模8000亿元以上的30家大中型商业银行开展,设置轻度、中度和重度三个压力情景。

宏观情景压力测试结果显示,30家大中型银行整体资本充足水平较高,总体运行稳健。轻度、中度、重度情景下,30家大中型银行整体资本充足率均高于10.5%的监管要求,表明30家大中型银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力。

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不过,30家大中型银行个体风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、重度情景下,2022年末分别有9家、13家、16家银行未通过测试, 经由利润留存补充资本,2023年末未通过测试银行家数将分别降至2家、9家、14家。若不考虑2.5%的储备资本要求,在轻度、中度、重度情景下,2022年末未通过测试的银行家数将分别降至1家、2家、3家。

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在敏感性压力测试中,中小银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较弱。

对于3985家中小银行,若不良贷款率分别上升100%、200%、400%,则整体资本充足率分别降至10.53%、8.52%、4.5%,分别有1390家、2011家、2590家未通过压力测试,其资产占参试中小银行资产的26.78%、44.71%、67.77%;若50%、100%的关注类贷款转移至不良,则整体不良贷款率分别升至5.97%、8.44%,资本充足率分别降至10.75%、9.01%,分别有1260家、1679家未通过,对应资产占比26.23%、35.99%。

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测算表明,3985家中小银行现有拨备和资本水平可支撑其整体不良贷款率上升3.54个百分点至7.05%,仍可达到拨备覆盖率100%、资本充足率10.5%。

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报告表示,中小微企业及个人经营性贷款、客户集中度、同业交易对手、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。理财回表资产信用风险、债券违约风险对参试银行影响较小。

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共3978家参评机构在安全边界内

部分农村中小金融机构存一定风险

此外,2021年第二季度,央行对4400家银行业金融机构开展央行金融机构评级(简称“央行评级”),评级结果表示,我国银行业金融机构整体经营稳健,风险总体可控。

具体来看,4400家参评机构包含大型银行24家、中小银行3999家、非银行机构377家。评级结果划分为11级,分别为1~10级和D级,等级越高表示机构的风险越大,已倒闭、被接管或撤销的机构为D级。

其中,评级结果1~5级为“绿区”、6~7级为“黄区”,“绿区”和“黄区”机构可视为在安全边界内;评级结果8-D级为“红区”,为高风险机构。

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如图所示,共3978家参评机构处于安全边界内,资产占比98.6%。评级结果在“绿区”的机构约2169家,资产规模298万亿元,资产占比 90.4%;“黄区”机构1809家,资产规模27万亿元,资产占比8.2%;“红区”机构422家,资产规模4.6万亿元,资产占比1.4%。

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分机构类型看,大型银行评级结果较好,部分农村中小金融机构存在一定风险。《报告》显示,大型银行中,评级结果为1级的1家,2级的 12家,3级的8家,4级的2家,7级的1家。

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